Le musée prend place dans l'ancien palais épiscopal, bâtiment construit aux XVI et XVIIe siècles puis classé monument historique dès 1909. Le site culturel a, lui, été inauguré en 1982 par le président de la République de l'époque, François Mitterrand. Il contient de nombreuses œuvres modernes et contemporaines de grands artistes, tels que Pablo Picasso, Gustave Courbet, Amedeo Modigliani ou encore Georges Seurat.
Les travaux de rénovation se sont déroulés en deux temps, entre 2018 et 2022 pour la première phase et entre 2023 et 2024 pour la seconde. La réouverture du musée permet de présenter de nouvelles œuvres qui s'ajoutent à celles déjà exposées, comme Le Pot 815 de Jean-Pierre Raynaud, Le Promeneur d'Agustín Cardenas ou Le Baldaquin d'Alain Séchas.
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